PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSIX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research International Fund (MRSIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

MRSIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research International Fund (MRSIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSIX
MFS Research International Fund		1.11%22.61%3.06%13.44%-17.33%11.87%13.18%27.98%-13.98%28.38%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, MRSIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции MRSIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.37% против 6.20% соответственно.

MRSIX

1 день
2.74%
1 месяц
-7.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.49%
1 год
17.65%
3 года*
10.64%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.37%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research International Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с MRSIX:
MRSIX с VXUSMRSIX с FSPSXMRSIX с GTMIXMRSIX с PZRIXMRSIX с FSGEXMRSIX с PPYPXMRSIX с FIGSX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий MRSIX и FSKLX

MRSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

MRSIX
MFS Research International Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

MRSIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSIX
Ранг доходности на риск MRSIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International Fund (MRSIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.09

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.09

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.33

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между MRSIX и FSKLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSIX и FSKLX

Дивидендная доходность MRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSIX
MFS Research International Fund		5.20%5.26%2.00%1.67%1.57%1.29%0.92%1.79%5.48%1.21%1.97%1.89%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок MRSIX и FSKLX

Максимальная просадка MRSIX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-27.26%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.64%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-24.99%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-27.26%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-5.92%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-5.14%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.46%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSIX и FSKLX

MFS Research International Fund (MRSIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что MRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.55%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.50%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

12.34%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

11.45%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

11.90%

+3.53%