Сравнение MRSIX с FISCX
MRSIX (MFS Research International Fund) and FISCX (Franklin Convertible Securities Fund) are both mutual funds - MRSIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while FISCX is a Convertible Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, MRSIX returned 8.71%/yr vs 12.37%/yr for FISCX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRSIX charges 0.76%/yr vs 0.83%/yr for FISCX.
Доходность
Сравнение доходности MRSIX и FISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSIX показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у FISCX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции MRSIX уступали акциям FISCX по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.37% соответственно.
MRSIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 8.71%
FISCX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам MRSIX и FISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSIX MFS Research International Fund | 8.90% | 22.61% | 3.06% | 13.44% | -17.33% | 11.87% | 13.18% | 27.98% | -13.98% | 28.38% |
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | 11.36% | 13.63% | 16.62% | 9.96% | -15.95% | -5.70% | 46.28% | 33.99% | 4.15% | 17.98% |
Correlation
The correlation between MRSIX and FISCX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.65 |
The correlation between MRSIX and FISCX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSIX vs. FISCX — Ранг доходности на риск
MRSIX
FISCX
Сравнение MRSIX c FISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International Fund (MRSIX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSIX | FISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.03 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 16.49 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSIX | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.46 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MRSIX и FISCX
Максимальная просадка MRSIX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSIX и FISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSIX | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -49.16% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -6.38% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -12.95% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -34.37% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -34.37% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | 0.00% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -6.91% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.56% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSIX и FISCX
MFS Research International Fund (MRSIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSIX | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.88% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 8.47% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 10.45% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 12.40% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.48% | +1.98% |
Сравнение комиссий MRSIX и FISCX
MRSIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FISCX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSIX и FISCX
Дивидендная доходность MRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности FISCX в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | 8.89% | 9.94% | 4.87% | 2.22% | 8.70% | 8.10% | 11.30% | 16.05% | 7.09% | 7.68% | 4.62% | 4.68% |
MRSIX MFS Research International Fund | 4.83% | 5.26% | 2.00% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.92% | 1.79% | 5.48% | 1.21% | 1.97% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
MRSIX and FISCX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSIX has higher volatility (4.01%) compared to FISCX (2.88%). In terms of maximum drawdown, MRSIX dropped -59.56% vs FISCX's -49.16%.
FISCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSIX и FISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор