Сравнение MRF.NS с ^NIFTY200
MRF.NS (MRF Limited) is a stock, while ^NIFTY200 (NIFTY 200) is an index. Over the past 10 years, MRF.NS returned 14.31%/yr vs 12.20%/yr for ^NIFTY200. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRF.NS и ^NIFTY200
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRF.NS показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY200 с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции MRF.NS превзошли акции ^NIFTY200 по среднегодовой доходности: 14.31% против 12.20% соответственно.
MRF.NS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -18.60%
- 1 год
- -11.01%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 14.31%
^NIFTY200
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам MRF.NS и ^NIFTY200
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRF.NS MRF Limited | -18.41% | 17.19% | 0.96% | 46.61% | 20.95% | -3.01% | 14.39% | -0.87% | -7.35% | 48.08% |
^NIFTY200 NIFTY 200 | -6.77% | 8.40% | 13.63% | 23.49% | 3.65% | 27.47% | 15.62% | 8.68% | -1.01% | 33.43% |
Correlation
The correlation between MRF.NS and ^NIFTY200 is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRF.NS vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск
MRF.NS
^NIFTY200
Сравнение MRF.NS c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRF Limited (MRF.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRF.NS | ^NIFTY200 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.11 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.35 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRF.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MRF.NS и ^NIFTY200
Максимальная просадка MRF.NS за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки ^NIFTY200 в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRF.NS и ^NIFTY200.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRF.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -64.04% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -14.89% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -18.08% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -18.15% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -38.22% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -8.38% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -10.96% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 4.62% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRF.NS и ^NIFTY200
MRF Limited (MRF.NS) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с NIFTY 200 (^NIFTY200) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MRF.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRF.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.01% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 12.10% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 13.72% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 14.32% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 16.28% | +9.28% |
Часто задаваемые вопросы
MRF.NS and ^NIFTY200 have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRF.NS и ^NIFTY200
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор