Сравнение MRESX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
MRESX управляется AMG. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности MRESX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRESX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 4.03% | 0.87% | 7.09% | 11.77% | -24.59% | 57.10% | -2.46% | 28.85% | -5.41% | 2.66% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MRESX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%.
MRESX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRESX и IVRSX
MRESX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
MRESX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
MRESX
IVRSX
Сравнение MRESX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRESX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.29 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRESX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.29 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MRESX и IVRSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRESX и IVRSX
Дивидендная доходность MRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 1.54% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MRESX и IVRSX
Максимальная просадка MRESX за все время составила -40.84%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRESX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRESX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.84% | -73.77% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.85% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.98% | -34.51% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -9.36% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -11.97% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.71% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRESX и IVRSX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.53% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRESX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.54% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.23% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 18.01% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 19.65% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 21.54% | +0.62% |