Сравнение MRESX с IVRSX
MRESX (Cromwell CenterSquare Real Estate Fund) and IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) are both REIT funds. Over the past 5 years, MRESX returned 6.33%/yr vs 4.39%/yr for IVRSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MRESX charges 1.02%/yr vs 0.93%/yr for IVRSX.
Доходность
Сравнение доходности MRESX и IVRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRESX показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 22.05%.
MRESX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 19.61%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
IVRSX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 17.04%
- С начала года
- 22.05%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам MRESX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 19.61% | 0.87% | 7.09% | 11.77% | -24.59% | 57.10% | -2.46% | 28.85% | -5.41% | 2.66% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 22.05% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 2.46% |
Correlation
The correlation between MRESX and IVRSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between MRESX and IVRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRESX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
MRESX
IVRSX
Сравнение MRESX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRESX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.41 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 10.80 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRESX и IVRSX
Максимальная просадка MRESX за все время составила -40.84%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRESX и IVRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRESX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.84% | -73.77% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.74% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -19.29% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.98% | -34.51% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -11.89% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.41% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRESX и IVRSX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 5.19% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRESX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.29% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 10.89% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.29% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.71% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.59% | +0.41% |
Сравнение комиссий MRESX и IVRSX
MRESX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRESX и IVRSX
Дивидендная доходность MRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IVRSX в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 1.74% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 1.34% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MRESX and IVRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVRSX has higher volatility (5.29%) compared to MRESX (5.19%). In terms of maximum drawdown, MRESX dropped -40.84% vs IVRSX's -73.77%.
IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRESX и IVRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор