PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRESX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MRESX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRESX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 12.36%.


MRESX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.76%
6 месяцев
11.32%
1 год
11.04%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.82%
10 лет*

IVRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.24%
1 год
13.47%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRESX и IVRSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund
11.76%0.87%7.09%11.77%-24.59%57.10%-2.46%28.85%-5.41%2.66%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
12.36%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%2.00%

Correlation

The correlation between MRESX and IVRSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2017 г.

0.97

The correlation between MRESX and IVRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cromwell CenterSquare Real Estate Fund

VY CBRE Real Estate Portfolio

Доходность на риск

MRESX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRESX
Ранг доходности на риск MRESX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRESX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRESX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRESX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRESX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRESX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRESXIVRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.96

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

6.04

-1.45

MRESX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRESX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVRSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRESX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MRESXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MRESX и IVRSX

Максимальная просадка MRESX за все время составила -40.84%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRESX и IVRSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MRESXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.84%

-73.77%

+32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-7.74%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-19.29%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.98%

-34.51%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.13%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-11.93%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.42%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MRESX и IVRSX

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.00% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MRESXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.16%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.48%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

13.66%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

19.64%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

21.54%

+0.50%

Сравнение комиссий MRESX и IVRSX

MRESX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MRESX и IVRSX

Дивидендная доходность MRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности IVRSX в 4.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.37%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund
1.44%1.49%2.40%2.01%6.49%14.54%2.19%10.71%3.24%10.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, MRESX and IVRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVRSX has higher volatility (4.16%) compared to MRESX (4.00%). In terms of maximum drawdown, MRESX dropped -40.84% vs IVRSX's -73.77%.

IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRESX и IVRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор