PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRBIX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRBIX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MRBIX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRBIX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		-0.26%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%6.31%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, MRBIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

MRBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.94%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.02%

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Bond Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с WOBDXMRBIX с MIGFXMRBIX с BMSIXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с GUGAX

Сравнение комиссий MRBIX и MCFIX

MRBIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

MRBIX
MFS Total Return Bond Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

MRBIX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRBIX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRBIXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.70

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.73

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.00

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRBIX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRBIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRBIX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRBIXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.70

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.15

+0.83

Корреляция

Корреляция между MRBIX и MCFIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRBIX и MCFIX

Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		3.88%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRBIX и MCFIX

Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRBIXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-21.68%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.09%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-18.72%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.87%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-8.61%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.07%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MRBIX и MCFIX

Текущая волатильность для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) составляет 1.46%, в то время как у Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRBIXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.54%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.68%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.81%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

6.01%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

6.16%

-1.26%