Сравнение MRBIX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MRBIX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRBIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | -0.26% | 7.35% | 1.77% | 6.45% | -14.52% | -0.84% | 8.83% | 9.96% | -1.03% | 4.15% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MRBIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции MRBIX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.60% соответственно.
MRBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.02%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRBIX и GUGAX
И MRBIX, и GUGAX имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
MRBIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
MRBIX
GUGAX
Сравнение MRBIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRBIX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.95 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.76 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 6.51 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRBIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.08 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между MRBIX и GUGAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRBIX и GUGAX
Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.69% | 3.42% | 2.39% | 3.42% | 3.00% | 3.06% | 2.87% | 2.65% | 3.02% | 3.76% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок MRBIX и GUGAX
Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRBIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -38.57% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.08% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -20.53% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.25% | -23.06% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -6.72% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -11.29% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.84% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRBIX и GUGAX
MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRBIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.00% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.82% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.02% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 6.57% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 5.44% | -0.54% |