PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRBIX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRBIX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и Elfun Income Fund (EINFX).

MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MRBIX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRBIX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		-0.26%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, MRBIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции MRBIX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.45% соответственно.

MRBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.94%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.02%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с WOBDXMRBIX с MIGFXMRBIX с BMSIXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с AMFIXEINFX с EBABX

Сравнение комиссий MRBIX и EINFX

MRBIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

MRBIX
MFS Total Return Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

MRBIX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRBIX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRBIXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.78

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.41

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

3.78

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRBIX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRBIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRBIX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRBIXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.79

+0.19

Корреляция

Корреляция между MRBIX и EINFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRBIX и EINFX

Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		3.88%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок MRBIX и EINFX

Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, примерно равная максимальной просадке EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRBIXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-19.78%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.07%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-19.78%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

-19.78%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.73%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.57%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.15%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MRBIX и EINFX

Текущая волатильность для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) составляет 1.46%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRBIXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.62%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.76%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.85%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

6.47%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

5.22%

-0.32%