PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRAL с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MRAL и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAL показывает доходность 56.44%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.79%.


MRAL

1 день
-10.31%
1 месяц
-3.60%
С начала года
56.44%
6 месяцев
28.00%
1 год
-59.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSHP

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.85%
1 год
3.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAL и CSHP


Correlation

The correlation between MRAL and CSHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

MRAL vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRAL
Ранг доходности на риск MRAL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAL: 55
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAL c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MRALCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-11.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-25.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

6.09

-5.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

48.60

-49.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

338.28

-339.15

MRAL vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAL на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAL и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRAL и CSHP

Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MRALCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-0.08%

-93.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.46%

-0.08%

-93.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-0.08%

-79.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.86%

-0.00%

-56.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.48%

0.01%

+68.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAL и CSHP

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 46.23% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MRALCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.23%

0.16%

+46.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

119.01%

0.27%

+118.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

157.08%

0.36%

+156.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.85%

0.41%

+164.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.85%

0.41%

+164.44%

Сравнение комиссий MRAL и CSHP

MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAL и CSHP

MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.92%5.39%1.96%
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MRAL and CSHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAL has higher volatility (46.23%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -59.79% for MRAL. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -59.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for MRAL.

MRAL is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAL и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор