Сравнение MRAL с CSHP
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. MRAL is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, MRAL returned -59.79% vs 3.89% for CSHP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 56.44%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
MRAL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 56.44%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 56.44% | -82.23% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 3.39% |
Correlation
The correlation between MRAL and CSHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. CSHP — Ранг доходности на риск
MRAL
CSHP
Сравнение MRAL c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 6.09 | -5.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 48.60 | -49.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 338.28 | -339.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и CSHP
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -0.08% | -93.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -0.08% | -93.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -0.08% | -79.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -0.00% | -56.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 0.01% | +68.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и CSHP
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 46.23% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.23% | 0.16% | +46.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.01% | 0.27% | +118.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.08% | 0.36% | +156.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.85% | 0.41% | +164.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.85% | 0.41% | +164.44% |
Сравнение комиссий MRAL и CSHP
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и CSHP
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and CSHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (46.23%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -59.79% for MRAL. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -59.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор