PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с EQQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

MQQQ и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и EQQQ.L

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-5.29%19.96%10.86%
Разные валюты инструментов

MQQQ торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью -5.29%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQQ.L

1 день
2.97%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-2.45%
1 год
24.26%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий MQQQ и EQQQ.L

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Доходность на риск

MQQQ vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQEQQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.83

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.12

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

7.78

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.24

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.23

Корреляция

Корреляция между MQQQ и EQQQ.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и EQQQ.L

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EQQQ.L в 0.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и EQQQ.L

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-33.75%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-10.97%

-14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-8.20%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-5.64%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

3.65%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и EQQQ.L

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

5.66%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

11.85%

+14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

19.64%

+27.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

20.60%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

19.82%

+24.46%