Сравнение MPXG.L с UC48.L
MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and UC48.L (UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Asia Pacific Equities funds - MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while UC48.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPXG.L returned 3.89%/yr vs 21.79%/yr for UC48.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MPXG.L charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for UC48.L.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и UC48.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у UC48.L с доходностью 28.75%.
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC48.L
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPXG.L и UC48.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
UC48.L UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc | 28.75% | 23.58% | 13.94% | -1.31% | 0.82% |
Correlation
The correlation between MPXG.L and UC48.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between MPXG.L and UC48.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPXG.L vs. UC48.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
UC48.L
Сравнение MPXG.L c UC48.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | UC48.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.57 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 5.00 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 17.15 | -15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | UC48.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.17 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и UC48.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки UC48.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и UC48.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPXG.L | UC48.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -32.18% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -11.13% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -17.18% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.73% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -11.41% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.25% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и UC48.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 3.79%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC48.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | UC48.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 7.80% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 14.76% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 17.62% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 17.29% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 18.09% | -3.18% |
Сравнение комиссий MPXG.L и UC48.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC48.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и UC48.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как UC48.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% |
UC48.L UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPXG.L and UC48.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for UC48.L.
MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while UC48.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for MPXG.L and 0.23% for UC48.L.
Подберите оптимальное распределение для MPXG.L и UC48.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор