PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MPSSX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPSSX с HSPGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MPSSX (BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPSSX returned 9.20%/yr vs 15.78%/yr for HSPGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MPSSX charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for HSPGX.

Доходность

Сравнение доходности MPSSX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund (MPSSX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPSSX показывает доходность 19.62%, что значительно ниже, чем у HSPGX с доходностью 27.10%. За последние 10 лет акции MPSSX уступали акциям HSPGX по среднегодовой доходности: 9.20% против 15.78% соответственно.

MPSSX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
8.96%
С начала года
19.62%
1 год
26.61%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.20%

HSPGX

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
15.62%
С начала года
27.10%
1 год
53.09%
3 года*
29.73%
5 лет*
14.76%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPSSX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPSSX
BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund		19.62%11.99%7.16%9.32%-18.37%11.50%30.67%26.22%-23.20%18.40%
HSPGX
Emerald Growth Fund		27.10%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%

Correlation

The correlation between MPSSX and HSPGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г.

0.94

The correlation between MPSSX and HSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с MPSSX:
MPSSX с VSGIXMPSSX с DISSXMPSSX с DREVXMPSSX с NEAIXMPSSX с NESGXMPSSX с RFIMXMPSSX с OBMCX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с FGROXHSPGX с DMCRXHSPGX с ETEGXHSPGX с HSSAXHSPGX с VRTGXHSPGX с CMCIXHSPGX с EMCAX

Доходность на риск

MPSSX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPSSX
Ранг доходности на риск MPSSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPSSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPSSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPSSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPSSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPSSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPSSX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund (MPSSX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPSSXHSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.08

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.72

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.91

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

15.48

-7.20

MPSSX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPSSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPGX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPSSX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPSSX и HSPGX

Максимальная просадка MPSSX за все время составила -58.11%, примерно равная максимальной просадке HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPSSX и HSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPSSXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.11%

-60.28%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-14.41%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-28.63%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-38.65%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-41.48%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-7.92%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-18.95%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.62%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MPSSX и HSPGX

Текущая волатильность для BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund (MPSSX) составляет 5.07%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что MPSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPSSXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

8.12%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

20.98%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

27.08%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

25.83%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.23%

-2.29%

Сравнение комиссий MPSSX и HSPGX

MPSSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HSPGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPSSX и HSPGX

Дивидендная доходность MPSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.33%, что больше доходности HSPGX в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPGX
Emerald Growth Fund		10.02%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%
MPSSX
BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund		35.33%42.26%9.22%0.54%2.77%12.65%0.61%3.32%4.06%8.49%0.53%4.03%

Часто задаваемые вопросы

MPSSX and HSPGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSPGX has higher volatility (8.12%) compared to MPSSX (5.07%). In terms of maximum drawdown, MPSSX dropped -58.11% vs HSPGX's -60.28%.

HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPSSX и HSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор