PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPSAX с MCBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPSAX с MCBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MPSAX (MassMutual Inflation-Protected and Income Fund) and MCBDX (MassMutual Core Bond Fund) are both mutual funds - MPSAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by MassMutual, while MCBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MPSAX returned 3.44%/yr vs 5.39%/yr for MCBDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPSAX charges 1.02%/yr vs 0.52%/yr for MCBDX.

Доходность

Сравнение доходности MPSAX и MCBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPSAX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у MCBDX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции MPSAX уступали акциям MCBDX по среднегодовой доходности: 3.44% против 5.39% соответственно.

MPSAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.45%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.80%
10 лет*
3.44%

MCBDX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.06%
3 года*
4.86%
5 лет*
6.67%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPSAX и MCBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPSAX
MassMutual Inflation-Protected and Income Fund		1.48%5.50%-0.02%4.93%-13.72%20.31%10.79%7.67%-1.86%2.86%
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		0.74%8.03%1.13%6.64%-15.29%38.26%8.42%9.62%-0.48%4.60%

Correlation

The correlation between MPSAX and MCBDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.77

The correlation between MPSAX and MCBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Inflation-Protected and Income Fund

MassMutual Core Bond Fund

Часто сравнивают с MPSAX:
MPSAX с MSTDXMPSAX с MGFAXMPSAX с EIRRXMPSAX с FFNYXMPSAX с DLHYXMPSAX с DFAAXMPSAX с IPBAX
Часто сравнивают с MCBDX:
MCBDX с TDIVMCBDX с MDVAXMCBDX с MOSAXMCBDX с MDDAXMCBDX с DLBMXMCBDX с DLHYXMCBDX с MGFAX

Доходность на риск

MPSAX vs. MCBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPSAX
Ранг доходности на риск MPSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPSAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPSAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MCBDX
Ранг доходности на риск MCBDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCBDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCBDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCBDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCBDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCBDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPSAX c MCBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPSAXMCBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.73

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.64

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.32

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

7.79

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPSAX vs. MCBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPSAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа MCBDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPSAX и MCBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPSAXMCBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MPSAX и MCBDX

Максимальная просадка MPSAX за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки MCBDX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPSAX и MCBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPSAXMCBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-22.01%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-2.87%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-5.34%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-22.01%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.35%

-22.01%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-4.25%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.53%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MPSAX и MCBDX

Текущая волатильность для MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX) составляет 1.11%, в то время как у MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что MPSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPSAXMCBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.35%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.77%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

3.87%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

20.10%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

14.44%

-5.47%

Сравнение комиссий MPSAX и MCBDX

MPSAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MCBDX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPSAX и MCBDX

Дивидендная доходность MPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности MCBDX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		4.48%4.50%1.93%4.62%3.83%31.12%5.98%3.35%3.32%2.96%3.29%1.43%
MPSAX
MassMutual Inflation-Protected and Income Fund		3.40%3.51%1.44%2.47%3.34%18.54%5.13%1.59%2.68%2.34%2.23%0.61%

Часто задаваемые вопросы

MPSAX and MCBDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCBDX has higher volatility (1.35%) compared to MPSAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, MPSAX dropped -19.35% vs MCBDX's -22.01%.

MCBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPSAX и MCBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор