Сравнение MPLY с UNOV
MPLY (Monopoly ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. MPLY is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past year, MPLY returned 30.99% vs 13.88% for UNOV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MPLY и UNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLY показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.40%.
MPLY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 30.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPLY и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 9.43% | 20.40% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 5.40% | 8.16% |
Correlation
The correlation between MPLY and UNOV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between MPLY and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLY vs. UNOV — Ранг доходности на риск
MPLY
UNOV
Сравнение MPLY c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLY | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.08 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 15.01 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.91 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок MPLY и UNOV
Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, примерно равная максимальной просадке UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и UNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -13.84% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -4.52% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.22% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.66% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 0.93% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLY и UNOV
Monopoly ETF (MPLY) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что MPLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.14% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 4.67% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 5.58% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 6.83% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 7.72% | +7.35% |
Сравнение комиссий MPLY и UNOV
И MPLY, и UNOV имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLY и UNOV
Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 0.12% | 0.13% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPLY and UNOV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPLY has higher volatility (3.69%) compared to UNOV (1.14%). In terms of maximum drawdown, MPLY dropped -13.46% vs UNOV's -13.84%.
On 1-year performance, MPLY leads with 30.99% vs 13.88% for UNOV. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MPLY has performed better with a 30.99% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MPLY and UNOV have the same expense ratio: 0.79% per year.
MPLY has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for UNOV.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Innovator.
UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLY и UNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор