Сравнение MPLY с GXLC
MPLY (Monopoly ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MPLY is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MPLY charges 0.79%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности MPLY и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLY показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
MPLY
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPLY и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 5.25% | 2.73% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between MPLY and GXLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLY vs. GXLC — Ранг доходности на риск
MPLY
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MPLY c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLY | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLY и GXLC
Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -9.08% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -1.09% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.54% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLY и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 13.53% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 13.53% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 13.53% | +2.22% |
Сравнение комиссий MPLY и GXLC
MPLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLY и GXLC
Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
MPLY Monopoly ETF | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MPLY and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.79% for MPLY.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.12% for MPLY.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Global X. Their fees differ too: 0.79% for MPLY and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для MPLY и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор