Сравнение MPLIX с FINVX

С начала года, MPLIX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции MPLIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MPLIX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis International Index Fund (MPLIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPLIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLIX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MPLIX и FINVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FINVX в 11.06%

Максимальная просадка MPLIX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLIX и FINVX.

Praxis International Index Fund (MPLIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 7.78% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.