Сравнение MPLIX с FAOAX
MPLIX (Praxis International Index Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MPLIX returned 9.68%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MPLIX charges 0.61%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности MPLIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MPLIX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.17% соответственно.
MPLIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.68%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам MPLIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLIX Praxis International Index Fund | 15.39% | 29.51% | 6.86% | 15.07% | -16.16% | 7.84% | 13.19% | 20.43% | -14.51% | 25.67% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between MPLIX and FAOAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between MPLIX and FAOAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
MPLIX
FAOAX
Сравнение MPLIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis International Index Fund (MPLIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.37 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | -0.63 | +11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -0.29 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MPLIX и FAOAX
Максимальная просадка MPLIX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -60.03% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -7.29% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -13.99% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -36.50% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -36.50% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.87% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -14.56% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.98% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLIX и FAOAX
Praxis International Index Fund (MPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 0.00% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 4.08% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 9.18% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.72% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.69% | -0.27% |
Сравнение комиссий MPLIX и FAOAX
MPLIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLIX и FAOAX
Дивидендная доходность MPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
MPLIX Praxis International Index Fund | 2.87% | 3.32% | 2.97% | 3.26% | 2.09% | 2.49% | 1.48% | 2.37% | 2.49% | 1.71% | 1.93% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
MPLIX and FAOAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPLIX has higher volatility (4.70%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MPLIX dropped -35.25% vs FAOAX's -60.03%.
MPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор