PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPLIX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPLIX с ARTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MPLIX (Praxis International Index Fund) and ARTIX (Artisan International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MPLIX returned 10.05%/yr vs 10.54%/yr for ARTIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MPLIX charges 0.61%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.

Доходность

Сравнение доходности MPLIX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis International Index Fund (MPLIX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPLIX показывает доходность 13.47%, а ARTIX немного выше – 13.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPLIX имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции ARTIX немного впереди с 10.54%.

MPLIX

1 день
-2.82%
1 месяц
2.12%
С начала года
13.47%
6 месяцев
13.28%
1 год
27.51%
3 года*
19.08%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.05%

ARTIX

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.87%
1 год
22.89%
3 года*
22.21%
5 лет*
9.83%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPLIX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPLIX
Praxis International Index Fund		13.47%29.51%6.86%15.07%-16.16%7.84%13.19%20.43%-14.51%25.67%
ARTIX
Artisan International Fund		13.80%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%

Correlation

The correlation between MPLIX and ARTIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г.

0.88

The correlation between MPLIX and ARTIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis International Index Fund

Artisan International Fund

Часто сравнивают с MPLIX:
MPLIX с MIIAXMPLIX с MMDEXMPLIX с MCONXMPLIX с MVIAXMPLIX с MBAPXMPLIX с MGAFXMPLIX с MMSIX
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с SPDWARTIX с VYMIARTIX с FSPSX

Доходность на риск

MPLIX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLIX
Ранг доходности на риск MPLIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPLIX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis International Index Fund (MPLIX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPLIXARTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.56

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.28

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.43

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

7.90

+1.75

MPLIX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPLIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLIX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPLIX и ARTIX

Максимальная просадка MPLIX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLIX и ARTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPLIXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-61.18%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.78%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-13.39%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.78%

-33.88%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-33.88%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-5.00%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-16.07%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.99%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MPLIX и ARTIX

Praxis International Index Fund (MPLIX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Artisan International Fund (ARTIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPLIXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.18%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.76%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.19%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.98%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.16%

+0.17%

Сравнение комиссий MPLIX и ARTIX

MPLIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLIX и ARTIX

Дивидендная доходность MPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности ARTIX в 19.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		19.79%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
MPLIX
Praxis International Index Fund		2.92%3.32%2.97%3.26%2.09%2.49%1.48%2.37%2.49%1.71%1.93%2.05%

Часто задаваемые вопросы

MPLIX and ARTIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPLIX has higher volatility (7.14%) compared to ARTIX (5.18%). In terms of maximum drawdown, MPLIX dropped -35.25% vs ARTIX's -61.18%.

MPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPLIX и ARTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор