PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPITX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPITX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Fund (MPITX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

MPITX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MPITX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Fund (MPITX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPITX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPITX
BNY Mellon International Fund		1.10%31.06%1.61%17.01%-15.66%9.01%7.19%22.28%-16.66%27.96%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, MPITX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции MPITX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.81% против 0.25% соответственно.

MPITX

1 день
0.52%
1 месяц
-10.90%
С начала года
1.10%
6 месяцев
6.27%
1 год
23.13%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.90%
10 лет*
7.81%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с MPITX:
MPITX с VXUSMPITX с DRRIXMPITX с EPDIXMPITX с FSGEXMPITX с FSOSXMPITX с IVFIXMPITX с DBMYX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий MPITX и PTSIX

MPITX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

MPITX
BNY Mellon International Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

MPITX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPITX
Ранг доходности на риск MPITX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPITX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPITX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPITX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPITX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPITX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Fund (MPITX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPITXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.25

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.77

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.53

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

11.73

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPITX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPITX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPITX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPITXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.25

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.29

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.10

+0.19

Корреляция

Корреляция между MPITX и PTSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPITX и PTSIX

Дивидендная доходность MPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPITX
BNY Mellon International Fund		2.38%2.41%3.35%3.81%4.62%1.61%2.19%2.52%2.24%1.50%2.05%1.40%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MPITX и PTSIX

Максимальная просадка MPITX за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPITX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPITXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-72.38%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.66%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-72.38%

+40.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

-72.38%

+34.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-42.10%

+31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-25.01%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.77%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MPITX и PTSIX

BNY Mellon International Fund (MPITX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPITXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.66%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.03%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.17%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

30.91%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

25.08%

-8.18%