PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPITX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPITX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Fund (MPITX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

MPITX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MPITX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Fund (MPITX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPITX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPITX
BNY Mellon International Fund		1.10%31.06%1.61%17.01%-15.66%9.01%7.19%22.28%-16.66%27.96%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, MPITX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции MPITX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.55% соответственно.

MPITX

1 день
0.52%
1 месяц
-10.90%
С начала года
1.10%
6 месяцев
6.27%
1 год
23.13%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.90%
10 лет*
7.81%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с MPITX:
MPITX с VXUSMPITX с FSOSXMPITX с DBMYXMPITX с DISSXMPITX с DNLAXMPITX с DREVXMPITX с DRRIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий MPITX и FSGEX

MPITX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

MPITX
BNY Mellon International Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

MPITX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPITX
Ранг доходности на риск MPITX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPITX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPITX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPITX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPITX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPITX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Fund (MPITX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPITXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.93

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.89

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

7.46

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPITX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPITX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPITX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPITXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между MPITX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPITX и FSGEX

Дивидендная доходность MPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPITX
BNY Mellon International Fund		2.38%2.41%3.35%3.81%4.62%1.61%2.19%2.52%2.24%1.50%2.05%1.40%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MPITX и FSGEX

Максимальная просадка MPITX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPITX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPITXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-34.74%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.24%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-29.66%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

-34.74%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-11.24%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-8.51%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.86%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MPITX и FSGEX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Fund (MPITX) составляет 6.73%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что MPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPITXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.21%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.85%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.09%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

15.14%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

16.12%

+0.78%