PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPITX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPITX с DREVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Fund (MPITX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).

MPITX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Доходность

Сравнение доходности MPITX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Fund (MPITX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPITX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPITX
BNY Mellon International Fund		3.29%31.06%1.61%17.01%-15.66%9.01%7.19%22.28%-16.66%27.96%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Доходность по периодам

С начала года, MPITX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции MPITX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 8.05% против 14.44% соответственно.

MPITX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.26%
1 год
25.37%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.05%

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с MPITX:
MPITX с VXUSMPITX с DBMYXMPITX с DNLAXMPITX с DRGVXMPITX с DRRIXMPITX с DTGRXMPITX с DAGVX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Сравнение комиссий MPITX и DREVX

MPITX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.

MPITX
BNY Mellon International Fund
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Доходность на риск

MPITX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPITX
Ранг доходности на риск MPITX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPITX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPITX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPITX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPITX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPITX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPITX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Fund (MPITX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPITXDREVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.82

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.30

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.38

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

5.43

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPITX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPITX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа DREVX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPITX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPITXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.82

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между MPITX и DREVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPITX и DREVX

Дивидендная доходность MPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DREVX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPITX
BNY Mellon International Fund		2.33%2.41%3.35%3.81%4.62%1.61%2.19%2.52%2.24%1.50%2.05%1.40%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%

Просадки

Сравнение просадок MPITX и DREVX

Максимальная просадка MPITX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPITX и DREVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPITXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-54.68%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.12%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-24.69%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

-32.25%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-9.40%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-13.06%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.07%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MPITX и DREVX

BNY Mellon International Fund (MPITX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что MPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPITXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.55%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.46%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

19.89%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

18.67%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.90%

-1.99%