PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPIEX с SWRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPIEX с SWRLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).

MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MPIEX и SWRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPIEX и SWRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		-0.29%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.43%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		2.74%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, MPIEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции MPIEX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.09% соответственно.

MPIEX

1 день
0.82%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.58%
1 год
21.87%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.59%
10 лет*
7.35%

SWRLX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
12.29%
1 год
38.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

Touchstone International Equity Fund

Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с HDEFMPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с MPGVXMPIEX с FSGEXMPIEX с FHLFX
Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с VGTSXSWRLX с TLCIXSWRLX с VIAAXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с AAIEX

Сравнение комиссий MPIEX и SWRLX

MPIEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund

Доходность на риск

MPIEX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPIEX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPIEXSWRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.38

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.90

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.02

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

11.84

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPIEX vs. SWRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPIEX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SWRLX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPIEX и SWRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPIEXSWRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.38

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между MPIEX и SWRLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPIEX и SWRLX

Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности SWRLX в 7.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.67%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.43%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%

Просадки

Сравнение просадок MPIEX и SWRLX

Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и SWRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPIEXSWRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-59.44%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-11.73%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-34.19%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-35.95%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-11.49%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-11.68%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.07%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MPIEX и SWRLX

Текущая волатильность для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) составляет 6.04%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPIEXSWRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.90%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.71%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.93%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

17.21%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.75%

-0.69%