Сравнение MPHQX с PGSIX
MPHQX (BlackRock Total Return Fund Class K) and PGSIX (Putnam Mortgage Securities Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, MPHQX returned 2.21%/yr vs 1.49%/yr for PGSIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPHQX charges 0.37%/yr vs 0.89%/yr for PGSIX.
Доходность
Сравнение доходности MPHQX и PGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPHQX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции MPHQX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.49% соответственно.
MPHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 2.21%
PGSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам MPHQX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPHQX BlackRock Total Return Fund Class K | 0.76% | 8.21% | 1.92% | 6.04% | -14.14% | -0.68% | 9.10% | 9.91% | -0.81% | 4.33% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 2.76% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Correlation
The correlation between MPHQX and PGSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2001 г. | 0.59 |
The correlation between MPHQX and PGSIX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPHQX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
MPHQX
PGSIX
Сравнение MPHQX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPHQX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.02 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 10.15 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPHQX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.72 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MPHQX и PGSIX
Максимальная просадка MPHQX за все время составила -21.68%, примерно равная максимальной просадке PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPHQX и PGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPHQX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -22.28% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -2.85% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.86% | -6.88% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -20.64% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -22.28% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.12% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -2.61% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.85% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPHQX и PGSIX
Текущая волатильность для BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX) составляет 1.33%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что MPHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPHQX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.72% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 3.41% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 5.07% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 7.00% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.94% | -0.80% |
Сравнение комиссий MPHQX и PGSIX
MPHQX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPHQX и PGSIX
Дивидендная доходность MPHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности PGSIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPHQX BlackRock Total Return Fund Class K | 4.78% | 4.89% | 5.01% | 4.19% | 3.09% | 2.58% | 6.30% | 3.24% | 3.40% | 3.21% | 2.89% | 3.49% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 4.63% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MPHQX and PGSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGSIX has higher volatility (1.72%) compared to MPHQX (1.33%). In terms of maximum drawdown, MPHQX dropped -21.68% vs PGSIX's -22.28%.
PGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPHQX и PGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор