PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPBLX с DTGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPBLX с DTGRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MPBLX (BNY Mellon Asset Allocation Fund) and DTGRX (BNY Mellon Technology Growth Fund) are both mutual funds - MPBLX is a Diversified Portfolio fund managed by BNY Mellon, while DTGRX is a Technology Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, MPBLX returned 9.00%/yr vs 23.01%/yr for DTGRX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MPBLX charges 0.41%/yr vs 1.16%/yr for DTGRX.

Доходность

Сравнение доходности MPBLX и DTGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPBLX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у DTGRX с доходностью 32.91%. За последние 10 лет акции MPBLX уступали акциям DTGRX по среднегодовой доходности: 9.00% против 23.01% соответственно.

MPBLX

1 день
0.32%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.01%
1 год
20.13%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.32%
10 лет*
9.00%

DTGRX

1 день
-0.03%
1 месяц
14.05%
С начала года
32.91%
6 месяцев
32.65%
1 год
60.88%
3 года*
38.06%
5 лет*
15.53%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPBLX и DTGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPBLX
BNY Mellon Asset Allocation Fund		7.93%14.74%12.71%14.08%-15.76%16.03%12.29%20.23%-6.99%17.13%
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		32.91%27.20%30.78%59.98%-46.44%12.62%69.80%52.82%-1.47%42.50%

Correlation

The correlation between MPBLX and DTGRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.82

The correlation between MPBLX and DTGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Asset Allocation Fund

BNY Mellon Technology Growth Fund

Часто сравнивают с MPBLX:
MPBLX с QBDSXMPBLX с DAGVXMPBLX с BLNDXMPBLX с BWBIXMPBLX с DRGVXMPBLX с DRRIXMPBLX с FIQDX
Часто сравнивают с DTGRX:
DTGRX с FAGAXDTGRX с DLQAXDTGRX с FDFIXDTGRX с QQQDTGRX с DREVXDTGRX с SPYDTGRX с SMH

Доходность на риск

MPBLX vs. DTGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPBLX
Ранг доходности на риск MPBLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DTGRX
Ранг доходности на риск DTGRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTGRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTGRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTGRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPBLX c DTGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPBLXDTGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.85

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.52

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.60

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

13.03

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPBLX vs. DTGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPBLX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTGRX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPBLX и DTGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPBLXDTGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.85

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MPBLX и DTGRX

Максимальная просадка MPBLX за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки DTGRX в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBLX и DTGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPBLXDTGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-83.23%

+48.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-17.27%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-28.31%

+14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-52.92%

+31.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.82%

-52.92%

+26.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.34%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-38.74%

+33.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.76%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MPBLX и DTGRX

Текущая волатильность для BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) составляет 2.70%, в то время как у BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что MPBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPBLXDTGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

7.32%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

17.21%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

21.81%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

28.62%

-17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

27.98%

-15.79%

Сравнение комиссий MPBLX и DTGRX

MPBLX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DTGRX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPBLX и DTGRX

Дивидендная доходность MPBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности DTGRX в 9.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		9.06%12.04%8.98%0.00%0.00%21.32%5.76%34.25%30.17%9.91%10.19%6.52%
MPBLX
BNY Mellon Asset Allocation Fund		5.86%6.32%4.50%1.59%11.58%6.64%1.59%7.43%6.78%4.52%2.70%7.02%

Часто задаваемые вопросы

MPBLX and DTGRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTGRX has higher volatility (7.32%) compared to MPBLX (2.70%). In terms of maximum drawdown, MPBLX dropped -34.80% vs DTGRX's -83.23%.

DTGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPBLX и DTGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор