Сравнение MPBFX с JIBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).
MPBFX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MPBFX и JIBEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPBFX и JIBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPBFX BNY Mellon Bond Fund | -0.45% | 7.20% | 1.08% | 5.48% | -13.55% | -1.50% | 7.87% | 8.82% | -0.53% | 3.91% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.18% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MPBFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у JIBEX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции MPBFX уступали акциям JIBEX по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.18% соответственно.
MPBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.59%
JIBEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPBFX и JIBEX
MPBFX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.
Доходность на риск
MPBFX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск
MPBFX
JIBEX
Сравнение MPBFX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPBFX | JIBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.22 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.22 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 8.39 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPBFX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MPBFX и JIBEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPBFX и JIBEX
Дивидендная доходность MPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JIBEX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPBFX BNY Mellon Bond Fund | 3.53% | 3.82% | 3.70% | 3.17% | 2.86% | 2.33% | 4.64% | 2.87% | 3.00% | 2.89% | 3.12% | 2.77% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MPBFX и JIBEX
Максимальная просадка MPBFX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBFX и JIBEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPBFX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -13.85% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.06% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -13.81% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -13.85% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -1.53% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.65% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.55% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPBFX и JIBEX
BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPBFX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.09% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.80% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.04% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 4.38% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.57% | +1.25% |