PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOON с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с NXTG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - MOON tracks the S&P Kensho Moonshots Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности MOON и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
30.10%
С начала года
34.67%
1 год
50.04%
3 года*
27.66%
5 лет*
16.08%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%26.82%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		34.67%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%9.36%

Correlation

The correlation between MOON and NXTG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.50

The correlation between MOON and NXTG shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и NXTG

Секторы
MOON
NXTG

Технологии

42.4%
71.2%

Здравоохранение

23.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
18.1%

Промышленность

7.5%
4.2%

Финансовые услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOON
42.4%
NXTG
71.2%

Здравоохранение

MOON
23.5%
NXTG

-

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
NXTG
0.4%

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
NXTG
18.1%

Промышленность

MOON
7.5%
NXTG
4.2%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
NXTG

-

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
NXTG

-

Потребительский защитный сектор

MOON

-

NXTG

-

Энергетика

MOON

-

NXTG

-

Недвижимость

MOON

-

NXTG
6.2%

Коммунальные услуги

MOON

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHB
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с XLC

Доходность на риск

MOON vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOONNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.93

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.19

—

MOON vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOON и NXTG

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.57%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-13.57%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.92%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и NXTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.06%

—

Сравнение комиссий MOON и NXTG

MOON берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и NXTG

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.28%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

MOON and NXTG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MOON is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MOON is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for MOON.

MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.70% for NXTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор