PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOGLX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOGLX с PRMTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOGLX (Gabelli Media Mogul Fund) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, MOGLX returned -0.53%/yr vs 7.45%/yr for PRMTX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOGLX charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности MOGLX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOGLX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 4.07%.

MOGLX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.63%
6 месяцев
17.32%
1 год
29.45%
3 года*
13.74%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
—

PRMTX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
2.74%
1 год
4.15%
3 года*
24.08%
5 лет*
7.45%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOGLX и PRMTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		8.63%22.85%1.12%10.23%-31.12%7.69%0.25%5.24%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		4.07%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%13.01%

Correlation

The correlation between MOGLX and PRMTX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.61

The correlation between MOGLX and PRMTX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Media Mogul Fund

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с MOGLX:
MOGLX с FGHMXMOGLX с FGKMXMOGLX с FGDMXMOGLX с FGJMXMOGLX с FBMPXMOGLX с GABSXMOGLX с GABTX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

MOGLX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOGLX
Ранг доходности на риск MOGLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOGLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOGLX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOGLXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.27

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.48

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

0.23

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

0.55

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOGLX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOGLX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOGLX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOGLXPRMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.27

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.63

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MOGLX и PRMTX

Максимальная просадка MOGLX за все время составила -45.76%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOGLX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOGLXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.76%

-66.30%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-17.29%

+9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-20.69%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.66%

-47.17%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-4.14%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-13.95%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

7.19%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MOGLX и PRMTX

Текущая волатильность для Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) составляет 2.03%, в то время как у T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что MOGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOGLXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.68%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.95%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

14.55%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

21.54%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

20.90%

+0.78%

Сравнение комиссий MOGLX и PRMTX

MOGLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOGLX и PRMTX

Дивидендная доходность MOGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PRMTX в 24.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		4.12%0.49%1.44%0.93%1.33%2.09%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		24.24%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

MOGLX and PRMTX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMTX has higher volatility (3.68%) compared to MOGLX (2.03%). In terms of maximum drawdown, MOGLX dropped -45.76% vs PRMTX's -66.30%.

MOGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOGLX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор