PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOGLX с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOGLX с GABGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOGLX (Gabelli Media Mogul Fund) and GABGX (Gabelli Growth Fund) are both mutual funds - MOGLX is a Communications Equities fund managed by Gabelli, while GABGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Gabelli. Over the past 5 years, MOGLX returned -0.80%/yr vs 11.83%/yr for GABGX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOGLX charges 0.90%/yr vs 1.34%/yr for GABGX.

Доходность

Сравнение доходности MOGLX и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOGLX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью 4.87%.

MOGLX

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.41%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.59%
3 года*
13.32%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
—

GABGX

1 день
-1.32%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.87%
6 месяцев
4.04%
1 год
18.34%
3 года*
24.45%
5 лет*
11.83%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOGLX и GABGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		7.41%22.85%1.12%10.23%-31.12%7.69%0.25%5.24%
GABGX
Gabelli Growth Fund		4.87%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%13.74%

Correlation

The correlation between MOGLX and GABGX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.55

Over the past year, the correlation between MOGLX and GABGX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Media Mogul Fund

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с MOGLX:
MOGLX с FGHMXMOGLX с FGKMXMOGLX с FGDMXMOGLX с FGJMXMOGLX с FBMPXMOGLX с GABSXMOGLX с GABTX
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHDGABGX с BGRFXGABGX с SCHG

Доходность на риск

MOGLX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOGLX
Ранг доходности на риск MOGLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOGLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGLX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOGLX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOGLXGABGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.24

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.78

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.17

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

4.01

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOGLX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOGLX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа GABGX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOGLX и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOGLXGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.24

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.51

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.55

-0.46

Просадки

Сравнение просадок MOGLX и GABGX

Максимальная просадка MOGLX за все время составила -45.76%, что меньше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOGLX и GABGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOGLXGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.76%

-66.39%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-16.53%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-22.39%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.66%

-42.36%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-2.03%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-16.69%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.79%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MOGLX и GABGX

Текущая волатильность для Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) составляет 2.28%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что MOGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOGLXGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.92%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.14%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.52%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

23.45%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

22.51%

-0.84%

Сравнение комиссий MOGLX и GABGX

MOGLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOGLX и GABGX

Дивидендная доходность MOGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности GABGX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		5.23%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		4.17%0.49%1.44%0.93%1.33%2.09%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOGLX and GABGX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABGX has higher volatility (3.92%) compared to MOGLX (2.28%). In terms of maximum drawdown, MOGLX dropped -45.76% vs GABGX's -66.39%.

MOGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOGLX и GABGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор