PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOGLX с GABEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOGLX с GABEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX).

MOGLX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MOGLX и GABEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOGLX и GABEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		3.88%22.85%1.12%10.23%-31.12%7.69%0.25%5.24%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%54.21%

Доходность по периодам

С начала года, MOGLX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у GABEX с доходностью 0.13%.

MOGLX

1 день
2.59%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.88%
6 месяцев
8.77%
1 год
26.50%
3 года*
10.34%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Media Mogul Fund

Gabelli Equity Income Fund

Часто сравнивают с MOGLX:
MOGLX с FGJMXMOGLX с FBMPXMOGLX с FGHMXMOGLX с FGKMXMOGLX с FGDMXMOGLX с GABSXMOGLX с FWRLX
Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX

Сравнение комиссий MOGLX и GABEX

MOGLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABEX в 1.42%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund

Доходность на риск

MOGLX vs. GABEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOGLX
Ранг доходности на риск MOGLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOGLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOGLX c GABEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOGLXGABEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.14

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.30

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.10

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

0.22

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOGLX vs. GABEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOGLX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GABEX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOGLX и GABEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOGLXGABEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.14

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.59

-0.52

Корреляция

Корреляция между MOGLX и GABEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOGLX и GABEX

Дивидендная доходность MOGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GABEX в 19.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		0.47%0.49%1.44%0.93%1.33%2.09%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%

Просадки

Сравнение просадок MOGLX и GABEX

Максимальная просадка MOGLX за все время составила -45.76%, что меньше максимальной просадки GABEX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOGLX и GABEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOGLXGABEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.76%

-52.25%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-13.11%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.66%

-17.59%

-23.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-9.39%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-5.16%

-16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

6.13%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MOGLX и GABEX

Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Gabelli Equity Income Fund (GABEX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что MOGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOGLXGABEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.46%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.06%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.09%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

15.26%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.32%

+0.57%