PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOGLX с GABBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOGLX с GABBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX).

MOGLX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MOGLX и GABBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOGLX и GABBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		3.88%22.85%1.12%10.23%-31.12%7.69%0.25%5.24%
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		2.10%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, MOGLX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у GABBX с доходностью 2.10%.

MOGLX

1 день
2.59%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.88%
6 месяцев
8.77%
1 год
26.50%
3 года*
10.34%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—

GABBX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.21%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
18.61%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Media Mogul Fund

Gabelli Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с MOGLX:
MOGLX с FGJMXMOGLX с FGHMXMOGLX с FBMPXMOGLX с FGKMXMOGLX с FGDMXMOGLX с GABSXMOGLX с FWRLX
Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с DGROGABBX с ARCCGABBX с SCHDGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с QDVO

Сравнение комиссий MOGLX и GABBX

MOGLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABBX в 2.00%.

GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund

Доходность на риск

MOGLX vs. GABBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOGLX
Ранг доходности на риск MOGLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOGLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOGLX c GABBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOGLXGABBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.16

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.73

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.65

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

7.17

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOGLX vs. GABBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOGLX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GABBX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOGLX и GABBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOGLXGABBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.16

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.46

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.32

-0.25

Корреляция

Корреляция между MOGLX и GABBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOGLX и GABBX

Дивидендная доходность MOGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GABBX в 12.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		0.47%0.49%1.44%0.93%1.33%2.09%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		12.36%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%

Просадки

Сравнение просадок MOGLX и GABBX

Максимальная просадка MOGLX за все время составила -45.76%, что меньше максимальной просадки GABBX в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOGLX и GABBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOGLXGABBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.76%

-60.85%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.61%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.66%

-21.42%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-5.40%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-11.20%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.67%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MOGLX и GABBX

Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MOGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOGLXGABBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.58%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.02%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.94%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

14.55%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

17.36%

+4.53%