PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с SYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNY.TO с SYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO).

MNY.TO и SYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и SYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNY.TO и SYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%1.54%
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		0.46%10.15%13.23%6.84%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у SYLD.TO с доходностью 0.46%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.97%
3 года*
9.65%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Purpose Strategic Yield Fund

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с SYLD.TO:
SYLD.TO с VOOSYLD.TO с ZWU.TOSYLD.TO с ZCM.TOSYLD.TO с PAYF.TOSYLD.TO с CROP.TOSYLD.TO с HYLD.TOSYLD.TO с FIE.TO

Сравнение комиссий MNY.TO и SYLD.TO

MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

MNY.TO vs. SYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SYLD.TO
Ранг доходности на риск SYLD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c SYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOSYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.32

2.06

+13.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

52.67

3.33

+49.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.96

1.43

+18.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

67.75

3.90

+63.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

622.62

15.84

+606.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. SYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа SYLD.TO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и SYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOSYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32

2.06

+13.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

0.70

+10.32

Корреляция

Корреляция между MNY.TO и SYLD.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и SYLD.TO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SYLD.TO в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		5.91%5.85%6.07%6.45%6.46%5.56%5.91%6.13%4.70%

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и SYLD.TO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки SYLD.TO в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и SYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNY.TOSYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-32.00%

+31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-2.57%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.64%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.63%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и SYLD.TO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNY.TOSYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

1.04%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

2.39%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18%

4.86%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

4.74%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

11.96%

-11.58%