PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с COAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNWIX с COAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX).

MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. COAGX управляется Caldwell & Orkin. Фонд был запущен 23 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и COAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNWIX и COAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		3.61%17.44%35.58%31.98%-7.18%27.17%11.06%24.20%-15.53%0.93%

Доходность по периодам

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%

COAGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX
Часто сравнивают с COAGX:
COAGX с SPMOCOAGX с QLENXCOAGX с QMNNXCOAGX с AVALXCOAGX с UGLCOAGX с TQQQCOAGX с SPY

Сравнение комиссий MNWIX и COAGX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии COAGX в 2.00%.

COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

MNWIX vs. COAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COAGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c COAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXCOAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. COAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXCOAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

—

—

Корреляция

Корреляция между MNWIX и COAGX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и COAGX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как COAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		0.00%0.00%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.81%

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и COAGX

Загрузка...

Показатели просадок

MNWIXCOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и COAGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNWIXCOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

—

—