Сравнение MNU-U.TO с ZUCM.TO
MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments, while ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, MNU-U.TO returned 2.83% vs 3.95% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MNU-U.TO charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.
Доходность
Сравнение доходности MNU-U.TO и ZUCM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNU-U.TO торгуется в USD, в то время как ZUCM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUCM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNU-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у ZUCM.TO с доходностью 1.57%.
MNU-U.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZUCM.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и ZUCM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MNU-U.TO Purpose USD Cash Management ETF | 1.14% | 2.98% | 4.23% | 1.15% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 1.57% | 4.15% | 5.35% | 1.77% |
Correlation
The correlation between MNU-U.TO and ZUCM.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNU-U.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск
MNU-U.TO
ZUCM.TO
Сравнение MNU-U.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNU-U.TO | ZUCM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.65 | 1.49 | +2.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.71 | 9.35 | +8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.29 | 43.17 | +53.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNU-U.TO | ZUCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16 | 2.36 | +4.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | 1.28 | +4.72 |
Просадки
Сравнение просадок MNU-U.TO и ZUCM.TO
Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки ZUCM.TO в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и ZUCM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNU-U.TO | ZUCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -1.45% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.42% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.24% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.09% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNU-U.TO и ZUCM.TO
Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNU-U.TO | ZUCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.27% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 1.12% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 1.68% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 3.77% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 3.77% | -3.16% |
Сравнение комиссий MNU-U.TO и ZUCM.TO
MNU-U.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZUCM.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNU-U.TO и ZUCM.TO
Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ZUCM.TO в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MNU-U.TO Purpose USD Cash Management ETF | 2.79% | 2.98% | 4.25% | 2.69% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
MNU-U.TO and ZUCM.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for MNU-U.TO.
MNU-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while ZUCM.TO is Money Market. They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.20% for MNU-U.TO and 0.14% for ZUCM.TO.
Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и ZUCM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор