PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNS.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNS.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both funds - MNS.TO is a Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion), while EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. MNS.TO is passively managed, while EIT-UN.TO is actively managed. Over the past 10 years, MNS.TO returned 16.36%/yr vs 118.88%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MNS.TO charges 0.45%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности MNS.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNS.TO показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 29.43%. За последние 10 лет акции MNS.TO уступали акциям EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 16.36% против 118.88% соответственно.

MNS.TO

1 день
1.11%
1 месяц
1.45%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
23.60%
1 год
105.40%
3 года*
48.59%
5 лет*
23.53%
10 лет*
16.36%

EIT-UN.TO

1 день
24.84%
1 месяц
25.74%
С начала года
29.43%
6 месяцев
35.69%
1 год
41.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
131.75%
10 лет*
118.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNS.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNS.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves		-7.39%161.12%41.73%-5.85%5.27%-15.46%45.70%9.85%-1.65%-1.63%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		29.43%3.45%28.25%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%12.45%-3.08%10.49%

Correlation

The correlation between MNS.TO and EIT-UN.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2012 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с MNS.TO:
MNS.TO с SLVMNS.TO с PSLV.TOMNS.TO с SBT.TOMNS.TO с SVR.TOMNS.TO с MNT.TOMNS.TO с SVR-C.TOMNS.TO с PSLV
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с ZEB.TO

Доходность на риск

MNS.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNS.TO
Ранг доходности на риск MNS.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNS.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNS.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNS.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNS.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNS.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.66

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNS.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNS.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIT-UN.TO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNS.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNS.TOEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.11

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.00

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MNS.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка MNS.TO за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNS.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNS.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-56.65%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.31%

0.00%

-38.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.31%

-10.73%

-27.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-15.57%

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-50.36%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.23%

0.00%

-31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.15%

-3.87%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.30%

0.00%

+17.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MNS.TO и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) составляет 15.53%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что MNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNS.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.53%

22.16%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.09%

22.54%

+29.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.04%

27.28%

+26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

1,193.89%

-1,159.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.04%

1,020.02%

-987.98%

Сравнение комиссий MNS.TO и EIT-UN.TO

MNS.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNS.TO и EIT-UN.TO

MNS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
MNS.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNS.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNS.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор