Сравнение MNG.L с TSCO.L
MNG.L (M&G plc) and TSCO.L (Tesco PLC) are both stocks. MNG.L operates in Asset Management (Financial Services), while TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MNG.L returned 15.30%/yr vs 19.99%/yr for TSCO.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNG.L и TSCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNG.L показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у TSCO.L с доходностью 9.36%.
MNG.L
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
TSCO.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам MNG.L и TSCO.L
Correlation
The correlation between MNG.L and TSCO.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MNG.L:
£8.23B
TSCO.L:
£30.04B
MNG.L:
-£0.02
TSCO.L:
£0.54
MNG.L:
0.30
TSCO.L:
0.21
MNG.L:
2.62
TSCO.L:
2.62
MNG.L:
£27.20B
TSCO.L:
£143.63B
MNG.L:
£28.73B
TSCO.L:
£10.94B
MNG.L:
£2.40B
TSCO.L:
£8.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNG.L vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск
MNG.L
TSCO.L
Сравнение MNG.L c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&G plc (MNG.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNG.L | TSCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.88 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 4.60 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNG.L и TSCO.L
Максимальная просадка MNG.L за все время составила -62.75%, примерно равная максимальной просадке TSCO.L в -63.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNG.L и TSCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNG.L | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -63.40% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -13.12% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -20.76% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -32.40% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.60% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -23.62% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 5.36% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNG.L и TSCO.L
Текущая волатильность для M&G plc (MNG.L) составляет 4.62%, в то время как у Tesco PLC (TSCO.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что MNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNG.L | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.05% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 17.16% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 21.55% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 20.28% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.59% | 22.53% | +14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNG.L и TSCO.L
Дивидендная доходность MNG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности TSCO.L в 3.07%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNG.L и TSCO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&G plc и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNG.L и TSCO.L
MNG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила о валовой прибыли в 13.84B при выручке в 13.84B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TSCO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
MNG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила об операционной прибыли в 751.00M при выручке в 13.84B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
TSCO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MNG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 13.84B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
TSCO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MNG.L and TSCO.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNG.L и TSCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор