Сравнение MMT с LFLIX
MMT (MFS Multimarket Income Trust) and LFLIX (BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MMT returned 1.80%/yr vs 2.32%/yr for LFLIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MMT charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for LFLIX.
Доходность
Сравнение доходности MMT и LFLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMT показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у LFLIX с доходностью 2.82%.
MMT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 5.96%
LFLIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMT и LFLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMT MFS Multimarket Income Trust | 0.12% | 8.10% | 12.40% | 10.14% | -22.96% | 13.11% | 8.88% | 30.32% | -7.70% | 8.93% |
LFLIX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | 2.82% | 8.82% | 2.95% | 9.57% | -10.87% | 1.05% | 15.00% | 10.84% | -2.07% | 4.29% |
Correlation
The correlation between MMT and LFLIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between MMT and LFLIX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMT vs. LFLIX — Ранг доходности на риск
MMT
LFLIX
Сравнение MMT c LFLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Multimarket Income Trust (MMT) и BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMT | LFLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.23 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 11.30 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMT | LFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.17 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MMT и LFLIX
Максимальная просадка MMT за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки LFLIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMT и LFLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMT | LFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -16.73% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -2.72% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.23% | -7.54% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -16.73% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -0.21% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -2.86% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.78% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMT и LFLIX
MFS Multimarket Income Trust (MMT) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMT | LFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 1.47% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 3.35% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 4.05% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 5.72% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 5.09% | +9.20% |
Сравнение комиссий MMT и LFLIX
MMT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LFLIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMT и LFLIX
Дивидендная доходность MMT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности LFLIX в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFLIX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | 6.94% | 6.67% | 8.94% | 5.36% | 3.28% | 2.90% | 3.62% | 6.04% | 3.67% | 3.06% | 0.00% | 0.00% |
MMT MFS Multimarket Income Trust | 8.96% | 8.65% | 8.65% | 8.65% | 9.38% | 7.86% | 8.07% | 8.16% | 9.86% | 8.83% | 8.71% | 9.05% |
Часто задаваемые вопросы
MMT and LFLIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMT has higher volatility (3.16%) compared to LFLIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, MMT dropped -35.70% vs LFLIX's -16.73%.
LFLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMT и LFLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор