Сравнение MMRIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMRIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции MMRIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.01% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMRIX и PUDZX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MMRIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
MMRIX
PUDZX
Сравнение MMRIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.04 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.65 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.45 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 13.65 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.04 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MMRIX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и PUDZX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и PUDZX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMRIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -21.53% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -8.20% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -17.98% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -21.53% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -1.59% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.31% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.47% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и PUDZX
MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMRIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.71% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 6.29% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 9.72% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 10.59% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 9.70% | +2.47% |