PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMRIX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMRIX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MMRIX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMRIX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMRIX
MainStay Moderate Allocation Fund		-1.26%11.38%8.84%13.65%-13.76%12.21%12.41%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, MMRIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

MMRIX

1 день
1.87%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.65%
1 год
11.30%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.82%
10 лет*
6.50%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Moderate Allocation Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с MMRIX:
MMRIX с MGDIXMMRIX с RPXIXMMRIX с VOOMMRIX с EPLCXMMRIX с KLGAXMMRIX с AAAAXMMRIX с AVEFX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий MMRIX и MAANX

MMRIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MMRIX
MainStay Moderate Allocation Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MMRIX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMRIX
Ранг доходности на риск MMRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMRIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMRIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMRIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMRIX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMRIXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.81

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.98

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

4.58

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMRIX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMRIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMRIX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMRIXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.16

+0.36

Корреляция

Корреляция между MMRIX и MAANX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMRIX и MAANX

Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMRIX
MainStay Moderate Allocation Fund		5.58%5.51%6.88%0.60%5.92%9.74%5.89%4.16%7.98%3.23%1.73%5.26%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMRIX и MAANX

Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMRIXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-29.21%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-10.72%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-22.63%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-5.86%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.72%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.81%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MMRIX и MAANX

Текущая волатильность для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) составляет 3.97%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMRIXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.39%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

8.48%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

15.67%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

16.35%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

385.82%

-373.65%