Сравнение MMIUX с TIVFX
MMIUX (MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMIUX charges 0.00%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.
Доходность
Сравнение доходности MMIUX и TIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMIUX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TIVFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- 13.66%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 6.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MMIUX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIUX MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund | 0.00% | 21.71% | 5.02% | 15.96% | -13.89% | 6.55% | 10.17% | 13.51% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 23.60% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 9.65% |
Correlation
The correlation between MMIUX and TIVFX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between MMIUX and TIVFX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIUX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
MMIUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TIVFX
Сравнение MMIUX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund (MMIUX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMIUX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMIUX и TIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIUX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIUX и TIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIUX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.77% | — |
Сравнение комиссий MMIUX и TIVFX
MMIUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIUX и TIVFX
MMIUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIUX MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 9.06% | 2.86% | 3.03% | 4.22% | 1.56% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.14% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
MMIUX and TIVFX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MMIUX и TIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор