Сравнение MMIN с BOBP
MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) are both exchange-traded funds - MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index. Both are passively managed. Over the past year, MMIN returned 8.22% vs 32.67% for BOBP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.70%/yr for BOBP.
Доходность
Сравнение доходности MMIN и BOBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMIN показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у BOBP с доходностью 23.45%.
MMIN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
BOBP
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMIN и BOBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 2.53% | 5.85% |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 23.45% | 7.63% |
Correlation
The correlation between MMIN and BOBP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIN vs. BOBP — Ранг доходности на риск
MMIN
BOBP
Сравнение MMIN c BOBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMIN | BOBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.51 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 10.75 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMIN и BOBP
Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки BOBP в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и BOBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIN | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -13.06% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -13.06% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -4.54% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -1.69% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.05% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIN и BOBP
Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) составляет 0.85%, в то время как у CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что MMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIN | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 10.90% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 18.88% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 20.90% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 20.22% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 20.22% | -13.27% |
Сравнение комиссий MMIN и BOBP
MMIN берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BOBP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIN и BOBP
Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности BOBP в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.68% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 4.11% | 4.07% | 3.96% | 3.73% | 2.93% | 1.72% | 2.21% | 2.75% | 2.78% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MMIN and BOBP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOBP has higher volatility (10.90%) compared to MMIN (0.85%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs BOBP's -13.06%.
On 1-year performance, BOBP leads with 32.67% vs 8.22% for MMIN. On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 32.67% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.
MMIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.68% for BOBP.
MMIN is categorized as Municipal Bonds, while BOBP is Large Cap Blend Equities. MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index. They also come from different issuers: New York Life and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.70% for BOBP.
MMIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMIN и BOBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор