Сравнение MMID с TUSA
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MMID is actively managed, while TUSA is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMID charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.
Доходность
Сравнение доходности MMID и TUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 7.45%.
MMID
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам MMID и TUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 2.93% | 1.49% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.45% | 2.34% |
Correlation
The correlation between MMID and TUSA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. TUSA — Ранг доходности на риск
MMID
TUSA
Сравнение MMID c TUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMID | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MMID и TUSA
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и TUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -56.53% | +48.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.65% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -9.87% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и TUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 12.90% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 17.65% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 20.14% | -6.59% |
Сравнение комиссий MMID и TUSA
MMID берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и TUSA
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TUSA в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and TUSA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMID is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMID is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.
TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.49% for MMID.
They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.70% for TUSA.
Подберите оптимальное распределение для MMID и TUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор