Сравнение MMID с LST
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMID charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for LST.
Доходность
Сравнение доходности MMID и LST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у LST с доходностью 14.57%.
MMID
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LST
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMID и LST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 3.20% | 0.62% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 14.57% | 1.84% |
Correlation
The correlation between MMID and LST is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. LST — Ранг доходности на риск
MMID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LST
Сравнение MMID c LST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMID | LST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMID и LST
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и LST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -19.47% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.65% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.88% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и LST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 14.95% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.00% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.00% | -4.45% |
Сравнение комиссий MMID и LST
MMID берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LST в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и LST
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности LST в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.17% | 1.34% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and LST have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMID is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMID is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.49% for MMID.
They also come from different issuers: MFS and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.65% for LST.
Подберите оптимальное распределение для MMID и LST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор