PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIBX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMIBX с BATVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).

MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MMIBX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMIBX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		-0.62%3.56%2.42%5.45%-12.27%0.82%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MMIBX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.

MMIBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.42%

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с MMIBX:
MMIBX с BIMIXMMIBX с AFTEXMMIBX с MUBMMIBX с DODIXMMIBX с DFABXMMIBX с BMNMMIBX с DFSMX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с PTEAXBATVX с NMTRXBATVX с FOHFXBATVX с SEPAXBATVX с MYI

Сравнение комиссий MMIBX и BATVX

MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

MMIBX
MFS Municipal Income Fund
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

MMIBX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIBX
Ранг доходности на риск MMIBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIBX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMIBXBATVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

3.40

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIBX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIBX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BATVX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIBX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIBXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

3.40

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.29

-1.48

Корреляция

Корреляция между MMIBX и BATVX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIBX и BATVX

Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности BATVX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.95%3.81%2.51%2.05%1.42%1.45%1.86%2.45%2.68%2.67%2.87%2.98%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMIBX и BATVX

Максимальная просадка MMIBX за все время составила -17.40%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и BATVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMIBXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.40%

-0.20%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

0.00%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.03%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.00%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIBX и BATVX

MFS Municipal Income Fund (MMIBX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMIBXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.00%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.51%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

0.76%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

0.62%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

0.62%

+3.70%