PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMHVX с ISHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMHVX с ISHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMHVX (MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund) and ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, MMHVX returned 3.25%/yr vs 2.85%/yr for ISHYX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MMHVX charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for ISHYX.

Доходность

Сравнение доходности MMHVX и ISHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMHVX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у ISHYX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции MMHVX превзошли акции ISHYX по среднегодовой доходности: 3.25% против 2.85% соответственно.

MMHVX

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.16%
1 год
8.92%
3 года*
5.41%
5 лет*
1.12%
10 лет*
3.25%

ISHYX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.91%
1 год
6.84%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMHVX и ISHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMHVX
MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund		2.88%4.27%4.24%8.60%-14.42%6.12%5.18%9.18%4.06%8.60%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		2.29%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%

Correlation

The correlation between MMHVX and ISHYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between MMHVX and ISHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с MMHVX:
MMHVX с VTEBMMHVX с VWAHXMMHVX с MNOVXMMHVX с MECVXMMHVX с MCYVXMMHVX с MTFEXMMHVX с MSCVX
Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с NSIOXISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с JAAAISHYX с BATEXISHYX с AMHIXISHYX с ABHYX

Доходность на риск

MMHVX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMHVX
Ранг доходности на риск MMHVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMHVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMHVX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMHVXISHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.05

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
5.59

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.84

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.71

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

13.95

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMHVX vs. ISHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMHVX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISHYX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMHVX и ISHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMHVXISHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.95

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MMHVX и ISHYX

Максимальная просадка MMHVX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMHVX и ISHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMHVXISHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-13.64%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-1.89%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.16%

-4.03%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-12.03%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-13.64%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.64%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.50%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MMHVX и ISHYX

MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MMHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMHVXISHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.87%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

1.71%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.30%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

3.10%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

3.33%

+2.00%

Сравнение комиссий MMHVX и ISHYX

MMHVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ISHYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMHVX и ISHYX

Дивидендная доходность MMHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности ISHYX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.64%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
MMHVX
MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund		3.97%5.31%3.98%3.28%3.47%2.71%3.32%3.83%3.91%3.92%4.20%4.40%

Часто задаваемые вопросы

MMHVX and ISHYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMHVX has higher volatility (1.35%) compared to ISHYX (0.87%). In terms of maximum drawdown, MMHVX dropped -20.86% vs ISHYX's -13.64%.

ISHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMHVX и ISHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор