Сравнение MMEYX с SHDPX
MMEYX (Victory Integrity Discovery Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMEYX charges 1.38%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности MMEYX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMEYX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 52.83%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 12.38%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMEYX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMEYX Victory Integrity Discovery Fund | -0.93% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between MMEYX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMEYX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
MMEYX
SHDPX
Сравнение MMEYX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMEYX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMEYX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 9.50 | -9.00 |
Просадки
Сравнение просадок MMEYX и SHDPX
Максимальная просадка MMEYX за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMEYX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMEYX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | 0.00% | -69.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | 0.00% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | 0.00% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMEYX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMEYX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 0.92% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 0.92% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 0.92% | +24.47% |
Сравнение комиссий MMEYX и SHDPX
MMEYX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMEYX и SHDPX
Дивидендная доходность MMEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMEYX Victory Integrity Discovery Fund | 7.56% | 9.68% | 8.36% | 1.33% | 8.53% | 4.34% | 0.00% | 2.17% | 14.87% | 10.31% | 3.73% | 7.64% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMEYX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MMEYX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор