PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMDAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMDAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

MMDAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MMDAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMDAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MMDAX
Madison Moderate Allocation Fund		-0.80%11.13%6.97%10.32%-1.56%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MMDAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

MMDAX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.93%
1 год
9.83%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.18%
10 лет*
5.57%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Moderate Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MMDAX:
MMDAX с VINIXMMDAX с MIIBXMMDAX с MAGSXMMDAX с MCNAXMMDAX с BHBFXMMDAX с GTSGXMMDAX с MBLAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий MMDAX и FRGAX

MMDAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

MMDAX
Madison Moderate Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

MMDAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMDAX
Ранг доходности на риск MMDAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMDAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.93

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.74

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

7.96

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMDAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMDAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.27

-0.88

Корреляция

Корреляция между MMDAX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDAX и FRGAX

Дивидендная доходность MMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMDAX
Madison Moderate Allocation Fund		6.17%6.12%3.70%2.15%1.39%8.46%9.24%3.95%9.05%5.13%4.36%7.00%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMDAX и FRGAX

Максимальная просадка MMDAX за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMDAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-11.77%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.53%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.02%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-1.62%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MMDAX и FRGAX

Текущая волатильность для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MMDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMDAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.51%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

7.04%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.09%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

10.33%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

10.33%

+0.31%