PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMD с NMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMD с NMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMD (NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund) and NMT (Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MMD returned 2.30%/yr vs 2.40%/yr for NMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MMD charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for NMT.

Доходность

Сравнение доходности MMD и NMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) и Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMD показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у NMT с доходностью 15.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMD имеют среднегодовую доходность 2.30%, а акции NMT немного впереди с 2.40%.

MMD

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
3.39%
С начала года
6.27%
1 год
10.49%
3 года*
1.61%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
2.30%

NMT

1 день
0.04%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
12.25%
С начала года
15.47%
1 год
15.63%
3 года*
13.19%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMD и NMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMD
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund		6.27%4.54%-3.99%6.48%-21.94%4.74%8.78%13.25%3.91%14.50%
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		15.47%5.77%16.29%2.58%-30.45%12.42%6.47%25.65%-14.05%13.80%

Correlation

The correlation between MMD and NMT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.23

The correlation between MMD and NMT shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с MMD:
MMD с RMIMMD с NACMMD с EIMMMD с RMMZMMD с MMUMMD с MHFMMD с RFMZ
Часто сравнивают с NMT:
NMT с NCANMT с RFMZNMT с NIMNMT с NACNMT с EIMNMT с NAZNMT с MMU

Доходность на риск

MMD vs. NMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMD
Ранг доходности на риск MMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NMT
Ранг доходности на риск NMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMD c NMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) и Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMDNMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.48

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.14

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.69

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

8.32

-3.79

MMD vs. NMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMD на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMT равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMD и NMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMD и NMT

Максимальная просадка MMD за все время составила -30.12%, что меньше максимальной просадки NMT в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMD и NMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMDNMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.12%

-40.12%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-5.84%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-13.28%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-38.88%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

-38.88%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-4.07%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-8.43%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.93%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MMD и NMT

Текущая волатильность для NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) составляет 2.10%, в то время как у Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMDNMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

4.43%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

9.05%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

10.58%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

12.40%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

14.04%

-0.14%

Сравнение комиссий MMD и NMT

MMD берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NMT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMD и NMT

Дивидендная доходность MMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности NMT в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMD
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund		4.99%4.84%4.82%5.26%6.35%4.68%4.68%4.85%5.38%5.45%6.16%6.25%
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		6.08%7.27%5.94%3.06%4.50%3.43%3.60%3.46%4.66%4.57%5.30%5.15%

Часто задаваемые вопросы

MMD and NMT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMT has higher volatility (4.43%) compared to MMD (2.10%). In terms of maximum drawdown, MMD dropped -30.12% vs NMT's -40.12%.

NMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMD и NMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор