Сравнение MMCA с ZMUN
MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. MMCA is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности MMCA и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMCA показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
MMCA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMCA и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 0.80% | 1.45% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between MMCA and ZMUN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMCA vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
MMCA
ZMUN
Сравнение MMCA c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMCA | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMCA | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 6.54 | -6.49 |
Просадки
Сравнение просадок MMCA и ZMUN
Максимальная просадка MMCA за все время составила -15.97%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMCA | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -0.09% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | 0.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -0.01% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMCA и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMCA | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 0.54% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.54% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.54% | +3.06% |
Сравнение комиссий MMCA и ZMUN
MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMCA и ZMUN
Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.29% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMCA and ZMUN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.
MMCA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: IndexIQ and F/m Investments. Their fees differ too: 0.36% for MMCA and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для MMCA и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор