Сравнение MMCA с THYM
MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MMCA is a Municipal Bonds fund actively managed by IndexIQ, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности MMCA и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMCA показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
MMCA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMCA и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 0.66% | 0.46% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MMCA and THYM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMCA vs. THYM — Ранг доходности на риск
MMCA
THYM
Сравнение MMCA c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMCA | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMCA | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.62 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок MMCA и THYM
Максимальная просадка MMCA за все время составила -15.97%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMCA | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -2.93% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -0.49% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMCA и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMCA | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 4.35% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.35% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.35% | -0.74% |
Сравнение комиссий MMCA и THYM
MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMCA и THYM
Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.29% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMCA and THYM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.
MMCA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.18% for THYM.
MMCA is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: IndexIQ and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.36% for MMCA and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для MMCA и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор