PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMCA с MYMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMCA с MYMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MMCA returned 6.39% vs 2.95% for MYMF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.

Доходность

Сравнение доходности MMCA и MYMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMCA показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.58%.

MMCA

1 день
-0.05%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.39%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

MYMF

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.81%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMCA и MYMF

2026 (YTD)20252024
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		0.66%5.74%-0.81%
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.58%3.01%0.19%

Correlation

The correlation between MMCA and MYMF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.53

The correlation between MMCA and MYMF shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

State Street My2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MMCA:
MMCA с CAMMCA с DFCAMMCA с FCALMMCA с NHMRXMMCA с IQSMMMCA с PWZMMCA с ESGB
Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с MUNYMYMF с RMCAMYMF с MYMGMYMF с MUNIMYMF с RMNYMYMF с HMOPMYMF с VTEC

Доходность на риск

MMCA vs. MYMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMCA c MYMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMCAMYMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.98

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
6.98

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

2.21

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

7.79

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

28.74

-21.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMCA vs. MYMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMCA на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа MYMF равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMCA и MYMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMCAMYMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.98

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.36

-1.33

Просадки

Сравнение просадок MMCA и MYMF

Максимальная просадка MMCA за все время составила -15.97%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и MYMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMCAMYMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.97%

-2.02%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-0.38%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.05%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-0.18%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.10%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MMCA и MYMF

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что MMCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMCAMYMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.21%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.52%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

0.75%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

1.65%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

1.65%

+1.96%

Сравнение комиссий MMCA и MYMF

MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии MYMF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMCA и MYMF

Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности MYMF в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		3.29%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.47%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMCA and MYMF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMCA has higher volatility (0.90%) compared to MYMF (0.21%). In terms of maximum drawdown, MMCA dropped -15.97% vs MYMF's -2.02%.

On 1-year performance, MMCA leads with 6.39% vs 2.95% for MYMF. On fees, MYMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MYMF has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMCA has performed better with a 6.39% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.

MMCA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.47% for MYMF.

They also come from different issuers: IndexIQ and State Street. Their fees differ too: 0.36% for MMCA and 0.20% for MYMF.

MYMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMCA и MYMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор