Сравнение MMCA с AUSM
MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности MMCA и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMCA показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
MMCA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMCA и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 0.80% | 4.55% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between MMCA and AUSM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMCA vs. AUSM — Ранг доходности на риск
MMCA
AUSM
Сравнение MMCA c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMCA | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMCA | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 4.03 | -3.98 |
Просадки
Сравнение просадок MMCA и AUSM
Максимальная просадка MMCA за все время составила -15.97%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMCA | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -0.42% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | 0.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -0.09% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMCA и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMCA | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 0.73% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.73% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.73% | +2.87% |
Сравнение комиссий MMCA и AUSM
MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMCA и AUSM
Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.29% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MMCA and AUSM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.
MMCA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: IndexIQ and Allspring. Their fees differ too: 0.36% for MMCA and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для MMCA и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор